Elementi di teoria dei processi stocastici

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Il presente libro, di natura puramente didattica, si propone di fornire alcuni strumenti matematici che sono indispensabili per una trattazione rigorosa della teoria dei processi stocastici. Nello stesso tempo, esso si propone di offrire un primo assaggio di questa teoria. La sua lettura presuppone una certa familiarità con le nozioni di base della teoria della misura e del calcolo delle probabilità. Queste nozioni sono peraltro richiamate, sia pur in modo molto conciso, nei primi due capitoli, il cui scopo principale è quello di stabilire la terminologia e le notazioni.

PROCESSI STOCASTICI | Università degli Studi "G. d ...

Appunti del corso di Probabilit a e Processi Stocastici (in continua revisione e aggiornamento) Michele Gianfelice ... Ponte Pietro Bucci - cubo 30B 87036 Arcavacata di Rende (CS) [email protected] a.a. 2007/2008. Indice I Elementi di Calcolo delle Probabilit a 3 ... II Introduzione alla teoria dei processi stocastici 104

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4 Processi stocastici stazionari Stazionarietà in senso debole Un processo si dice stazionario in senso debole fino all'n-esimo ordine se i suoi momenti fino all'ordine n esistono e sono invarianti temporalmente. Stazionarietà di ordine 2 (o stazionarietà in covarianza): valgono le seguenti